Kredi temerrüt swapı kuram ve uygulamaları: Türkiye'nin ülke kredi temerrüt swapı primlerindeki değişikliklerin analizi
Özet
Küresel ekonomilerde özellikle yatırımcılar ve ülkeler için krediler önemli bir yere sahiptir. Özellikle yatırımların sağlanması ve ülke ekonomilerinin büyümesi aşamasında kredi kullanımının önemi büyüktür. Ancak kreditörler açısından ele alındığında elde ettikleri getirilere karşılık olarak üstlendikleri risklerden korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple kredi temerrüt swaplarının önemi ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada kredi riskinden yola çıkılarak kredi risk yönetimi ve kredi riskini transfer edebilmek için kullanılan kredi temerrüt swapları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ülke riskine sebep olan ekonomik finansal ve politik risk unsurlarının kredi temerrüt swap primleri üzerinde etkileri eklektik yöntem kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik ve finansal göstergeler ile kredi temerrüt swap sözleşmeleri verileri ile birbiri ile uyumunun bozulmaması amacıyla aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’nin kredi temerrüt swap primleri ile ekonomik ve finansal ve değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır.
In the global economy, especially in loans to investors and countries has an important place. Especially during the growth phase of the country's economy and the provision of investments, credit use is of great significance. However, creditors of a point, from their position in order to avoid the risks they have undertaken in response to the need to be protected. For this reason, the importance of credit default swaps has emerged.
In this study, on the basis of credit risk Credit Risk Management credit risk and credit default swaps that you used to be able to transfer were investigated in detail. Country risk that cause economic, financial and political risk premiums on the credit default swap was developed by the analysis of eclectic effects using the method. Economic and financial indicators credit default swap contracts with the data was not to be disturbed for the purpose of alignment with each other, monthly data were used. As a result of the study, Turkey's economic and financial variables with tried to analyze the relationship between credit default swap premiums.
Bağlantı
http://hdl.handle.net/11727/2752Koleksiyonlar
İlgili Öğeler
Başlık, yazar, küratör ve konuya göre gösterilen ilgili öğeler.
-
Kredi hacmini belirleyen faktörler: Türk bankacılık sektörü uygulaması
Kuzu, Durmuş Ali (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)Banka kredileri, hem hane halkları hem de finansal sistemde bulunan bankalar, şirketler gibi diğer unsurlar için en önemli ekonomik faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca krediler parasal aktarım mekanizması analizinde ... -
Kredi kartı sözleşmeleri
Sarıca, Ayyüce (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)Kredi kartı sözleşmeleri, kart çıkaran kuruluş; kart hamili ve üye işyeri taraflarının akdettikleri ikili sözleşmeleri içermektedir. Türk Hukuku mevzuatında kredi kartı sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler 5464 sayılı Banka ... -
Faiz oranının ve döviz kurunun kredi temerrüt swap primi ile ilişkisi: Türkiye kapsamında bir araştırma
Burç Kasapoğlu, Eren (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)Ülkelerin finansal durumunu ölçen birçok ekonomik gösterge vardır. Bu göstergelerden başlıcaları: GSYH büyüme oranı, işsizlik oranı, faiz oranı, enflasyon oranı, cari açık ve bütçe açığıdır. İlk ortaya çıkış amacı riski ...