Türk bankacılık sektöründe aktif çeşitlendirmesi ve risk ilişkisi - 2009 - 2018 Dönem Analizi -
Özet
Bankacılık sektörü gerek finans gerekse ekonomi açısından ülkeler için büyük önem
taşımaktadır. Bankacılık sektörünün karlılığı da finansal sistemin istikrarının
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Öte yandan, karlılığın artışı maruz kalınabilecek yeni
riskleri de beraberinde getirmektedir.
Laeven ve Levine tarafından 1998-2002 yılları arasında çalışmalarda finansal
kurumlarda aktif çeşitlendirmesi formülize edilmiştir. Çalışmamızda yapılan analizlerde
Laeven ve Levine tarafından ortaya çıkarılan formülden yararlanılarak hesaplamalar
yapılmıştır.
Literatürden farklı olarak araştırmamızda banka bilançoları üzerindeki aktif
çeşitlendirmesi stratejilerinin risklilik üzerine etkisi olup olmadığı konusunda analizler
yapılmıştır. Bu kapsamda, 2009-2018 yılları arasında bankacılık sektöründe faaliyet
gösteren aktif büyüklüğüne göre ilk 13 banka sıralanarak analizlere dahil edilmiştir. Bahse
konu 13 bankanın üçer aylık dönemsel verilerinde net kredilerinin toplam aktiflerine oranları
ile aktif çeşitlendirme oranları kıyaslanarak analizlerde bulunulmuştur. Bu analizler ile aktif
çeşitlendirmesinin kredi hacminin büyümesi ile genel olarak ters orantılı bir ilişkide
olmasının yanı sıra makroekonomik değişkenlerin mevzubahis rasyo üzerinde daha fazla
etkili olduğu belirlenmiştir.
Banking sector has a great importance both for the financial sector and for the
economy. So, the increase of profitability for banking sector is highly important as well. The
literature in this study, we aimed to investigate whether the asset diversity have any impact
on riskiness while bank’s profitability concerns.
Between 1998-2002 studies conducted by Laeven and Levine, asset diversification in
financial institutions has been formulated. In our study calculations that we made using the
formula developed by Laeven and Levine.
In contrast to the literature, in our research, analyzes were conducted to determine
whether asset diversification strategies on bank balance sheets had an impact on riskiness or
not. In this context, according to the size of assets in the banking sector between 2009-2018,
the first 13 banks were listed and included in the analysis. In the quarterly financial data of
13 banks, the ratio of net loans to total assets and asset diversification ratios were compared
and analyzed. In conclusion, these analyzes showed that asset diversification is generally
inversely related to the growth of credit volume. In addition, it was determined that
macroeconomic variables had more effect on the related ratios.